Lighnint Proを使用しています。ギャラリーの画像にリンクを付けたい。

ブロックエディタで作成する場合は、カラムブロックを作成して、
その中にリンク付き画像を入れる感じになると思います。

P.S.
ブロックエディターでカラム3段に設定したいのですが、Classic Paragraphと記載されます。
にも書きましたが、
Gutenbergの肝はブロックの左端にカーソルを持っていったときに表示される６つの点（六文銭と呼びました）にあります。

• 六文銭をクリックすると右側に設定画面が表示される
• 六文銭を掴むと移動位置の目安として青い線が表示される
• 青い線が任意の位置にあるときに六文銭を離すとその位置にブロックを移動できる

という感じです。

P.P.S.
WordCamp Haneda の Twitter を覗いて知ったのですが、Ghost Kit – Blocks Collectionという便利なブロックコレクションプラグインもあるようです。均等ではないレイアウトも試せるので導入してみるのも良いかもしれません。